DETERMINAN VOLATILITAS MAKRO EKONOMI TERHADAP NPL BANK JATENG

Abstract

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi yaitu menjadi perantara antara pemilik dana dan pihak yang akan mengelola dana. Risiko klasik yang menjadi pembahasan yang rumit bagi perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit menggunakan pengukuran berupa Non Performing Loan (NPL), kenyataan yang terjadi banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kegagalan bayar debitur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tingkat keterkaitan volatilitas makro ekonomi dengan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Jateng. Populasi yang digunakan periode tahun 2017-2020. Penelitian menggunakan variabel bebas Inflasi, Nilai Tukar dan BI 7 Days Repo. Variabel terikat yang dipakai adalah Non Performing Loan (NPL). Data diperoleh dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian memberikan hasil bahwa hipotesis pertama inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPL hipotesis kedua nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL, hipotesis ketiga BI 7 Days Repo tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL.

Kata kunci : Inflasi,Nilai Tukar, BI 7 Days Repo/BI Rate dan NPL